PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRCVX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRCVX и URPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.13%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
10.43%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против -26.97% соответственно.


DRCVX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.42%
1 год
9.03%
3 года*
6.85%
5 лет*
4.72%
10 лет*
-4.63%

URPIX

1 день
-5.81%
1 месяц
11.05%
С начала года
10.43%
6 месяцев
7.15%
1 год
-26.38%
3 года*
-24.96%
5 лет*
-20.45%
10 лет*
-26.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraBear Fund

Сравнение комиссий DRCVX и URPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.


Доходность на риск

DRCVX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRCVXURPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.74

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

-0.91

+3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.87

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.57

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

-0.68

+12.69

DRCVX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRCVXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.74

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.61

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.54

+0.54

Корреляция

Корреляция между DRCVX и URPIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и URPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности URPIX в 2.47%


TTM202520242023202220212020
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.94%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
2.47%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и URPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и URPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRCVXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.91%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-48.95%

+45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.34%

-72.81%

+68.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-96.41%

+42.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.68%

-99.90%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.76%

-78.94%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

40.89%

-40.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и URPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRCVXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

10.85%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

19.07%

-17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

36.50%

-31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

33.85%

-29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

35.59%

-25.64%