PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с URPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.56%/yr vs -28.76%/yr for URPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -4.56% против -28.76% соответственно.

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.88%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%

URPIX

1 день
0.16%
1 месяц
4.33%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-10.30%
1 год
-28.94%
3 года*
-28.30%
5 лет*
-21.88%
10 лет*
-28.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.80%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between DRCVX and URPIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г.

0.72

The correlation between DRCVX and URPIX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRCVXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-1.16

+4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.73

+6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.81

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

-0.87

+10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.95

-1.54

+36.50

DRCVX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и URPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.92%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-32.35%

+31.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-69.89%

+66.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-76.97%

+72.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.12%

-96.84%

+43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-99.92%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.93%

-79.10%

+13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

18.76%

-18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и URPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.93%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

9.76%

-8.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

19.93%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

25.17%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

34.04%

-29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

35.65%

-26.07%

Сравнение комиссий DRCVX и URPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и URPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности URPIX в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and URPIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (9.76%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs URPIX's -99.92%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор