Сравнение DRCVX с UFPIX
DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -3.71%/yr vs -14.85%/yr for UFPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UFPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и UFPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UFPIX по среднегодовой доходности: -3.71% против -14.85% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
Сравнение доходности по годам DRCVX и UFPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
Correlation
The correlation between DRCVX and UFPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between DRCVX and UFPIX shifts across timeframes, from -0.42 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRCVX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
UFPIX
Сравнение DRCVX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRCVX | UFPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.74 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | -0.90 | +9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | -1.33 | +33.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и UFPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UFPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UFPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRCVX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -99.86% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -63.51% | +62.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -75.57% | +71.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.08% | -75.57% | +71.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -94.86% | +45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -99.50% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -93.54% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 42.92% | -42.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и UFPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.86%, в то время как у ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRCVX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 8.77% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 34.11% | -32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 41.24% | -38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 339.53% | -334.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 244.21% | -234.77% |
Сравнение комиссий DRCVX и UFPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UFPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и UFPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности UFPIX в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
DRCVX and UFPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPIX has higher volatility (8.77%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UFPIX's -99.86%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UFPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор