PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRCVX с UFPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRCVX с UFPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRCVX (Comstock Capital Value Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, DRCVX returned -4.15%/yr vs -32.62%/yr for UFPIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DRCVX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for UFPIX.

Доходность

Сравнение доходности DRCVX и UFPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRCVX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -32.19%. За последние 10 лет акции DRCVX превзошли акции UFPIX по среднегодовой доходности: -4.15% против -32.62% соответственно.

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%

UFPIX

1 день
4.60%
1 месяц
15.02%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-30.91%
1 год
-56.53%
3 года*
-31.75%
5 лет*
-26.77%
10 лет*
-32.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRCVX и UFPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-32.19%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%

Correlation

The correlation between DRCVX and UFPIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.40

The correlation between DRCVX and UFPIX shifts across timeframes, from -0.42 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comstock Capital Value Fund

ProFunds UltraShort Latin America Fund

Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX
Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIXUFPIX с ULPIX

Доходность на риск

DRCVX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRCVX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRCVXUFPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
-1.38

+4.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19
-2.44

+7.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.74

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.61

-0.87

+11.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.30

-1.41

+39.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRCVX vs. UFPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRCVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа UFPIX равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRCVX и UFPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRCVXUFPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-1.38

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.08

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.16

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DRCVX и UFPIX

Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке UFPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и UFPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRCVXUFPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-99.98%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-63.58%

+62.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-90.23%

+86.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.08%

-95.34%

+91.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.27%

-99.39%

+45.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.62%

-99.94%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.89%

-93.60%

+27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

39.47%

-39.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DRCVX и UFPIX

Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.67%, в то время как у ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRCVXUFPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

11.87%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

33.78%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

40.54%

-37.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

341.70%

-337.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

245.86%

-236.06%

Сравнение комиссий DRCVX и UFPIX

DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UFPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRCVX и UFPIX

Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности UFPIX в 14.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.03%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DRCVX and UFPIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.87%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, DRCVX dropped -97.47% vs UFPIX's -99.98%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRCVX и UFPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор