Сравнение DRAY с OMAH
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs 15.14% for OMAH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 3.42% |
Correlation
The correlation between DRAY and OMAH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
DRAY
OMAH
Сравнение DRAY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.06 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.94 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и OMAH
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -11.83% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -3.00% | -54.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | 0.00% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -1.24% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 1.27% | +36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и OMAH
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 2.80% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 5.72% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 8.18% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 12.88% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 12.88% | +29.39% |
Сравнение комиссий DRAY и OMAH
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и OMAH
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and OMAH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAY has higher volatility (14.39%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -43.21% for DRAY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор