Сравнение DRAY с OMAH
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -19.23% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 4.44% |
Correlation
The correlation between DRAY and OMAH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
DRAY
OMAH
Сравнение DRAY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.74 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и OMAH
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -11.83% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -2.12% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -1.26% | -30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 8.06% | +32.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 13.20% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 13.20% | +27.52% |
Сравнение комиссий DRAY и OMAH
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и OMAH
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and OMAH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор