Сравнение DRAY с HYTI
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAY returned -43.21% vs 6.17% for HYTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -19.48% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 3.69% |
Correlation
The correlation between DRAY and HYTI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
DRAY
HYTI
Сравнение DRAY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.60 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.11 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и HYTI
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -4.47% | -53.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -2.38% | -55.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -0.31% | -48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -0.44% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 0.56% | +37.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и HYTI
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 1.16% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 3.24% | +31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 3.87% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 5.12% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 5.12% | +37.15% |
Сравнение комиссий DRAY и HYTI
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и HYTI
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and HYTI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRAY has higher volatility (14.39%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, DRAY dropped -57.87% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -43.21% for DRAY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 10.43% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор