Сравнение DRAY с CHPY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -19.48% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 22.20% |
Correlation
The correlation between DRAY and CHPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DRAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение DRAY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и CHPY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -12.19% | -45.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -7.85% | -41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -2.15% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 32.59% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 36.33% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 36.33% | +5.49% |
Сравнение комиссий DRAY и CHPY
И DRAY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и CHPY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and CHPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 29.92% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор