Сравнение DRAY с CHPY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -19.23% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 21.17% |
Correlation
The correlation between DRAY and CHPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
DRAY
CHPY
Сравнение DRAY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 4.71 | -5.84 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и CHPY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -12.17% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -1.51% | -46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -1.98% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 27.61% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 33.16% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 33.16% | +7.56% |
Сравнение комиссий DRAY и CHPY
И DRAY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и CHPY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and CHPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 28.83% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор