PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRAM с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с RDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRAM (Roundhill Memory ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. DRAM is actively managed, while RDIV is passively managed. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.02%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRAM

Roundhill Memory ETF
$4.16B$4.38B$3.61B

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

Сравнение доходности по годам DRAM и RDIV

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		99.04%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.51%

Correlation

The correlation between DRAM and RDIV is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов DRAM и RDIV

Секторы
DRAM
RDIV

Технологии

100.0%
5.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

17.0%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

-2.3%
19.2%

Технологии

DRAM
100.0%
RDIV
5.1%

Сырьевые материалы

DRAM

-

RDIV
0.5%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

RDIV
8.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

RDIV
14.5%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

RDIV
15.4%

Энергетика

DRAM

-

RDIV
17.0%

Здравоохранение

DRAM

-

RDIV
6.8%

Промышленность

DRAM

-

RDIV

-

Недвижимость

DRAM

-

RDIV
7.6%

Коммунальные услуги

DRAM

-

RDIV
6.4%

Финансовые услуги

DRAM
-2.3%
RDIV
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с AISDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

DRAM vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRAM c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.79

—

DRAM vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и RDIV

Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.44%

-49.97%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-1.40%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.79%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и RDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.91%

13.39%

+86.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.91%

17.39%

+82.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.91%

21.84%

+78.07%

Сравнение комиссий DRAM и RDIV

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и RDIV

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and RDIV have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.39% for RDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор