PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с CHPS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. DRAM is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и CHPS

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		79.72%

Correlation

The correlation between DRAM and CHPS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов DRAM и CHPS

Секторы
DRAM
CHPS

Технологии

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRAM
100.0%
CHPS
99.6%

Сырьевые материалы

DRAM

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

DRAM

-

CHPS
0.0%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

CHPS
0.0%

Энергетика

DRAM

-

CHPS
0.6%

Финансовые услуги

DRAM

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

DRAM

-

CHPS

-

Промышленность

DRAM

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

DRAM

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

DRAM

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

DRAM vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

5.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.66

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

42.41

—

DRAM vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и CHPS

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-39.44%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-8.79%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.08%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

39.81%

+53.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

35.53%

+57.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

35.53%

+57.69%

Сравнение комиссий DRAM и CHPS

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и CHPS

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and CHPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор