Сравнение DRAM с CHPS
DRAM (Roundhill Memory ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. DRAM is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и CHPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 54.64% |
Correlation
The correlation between DRAM and CHPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов DRAM и CHPS
Секторы
DRAM
CHPS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
Технологии
DRAM
CHPS
Сырьевые материалы
DRAM
-
CHPS
-
Коммуникационные услуги
DRAM
-
CHPS
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
CHPS
Энергетика
DRAM
-
CHPS
Здравоохранение
DRAM
-
CHPS
-
Промышленность
DRAM
-
CHPS
Недвижимость
DRAM
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
CHPS
-
Финансовые услуги
DRAM
CHPS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. CHPS — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение DRAM c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и CHPS
Максимальная просадка DRAM за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -39.44% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -21.52% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.15% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 43.24% | +54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 36.55% | +61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 36.55% | +61.18% |
Сравнение комиссий DRAM и CHPS
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и CHPS
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and CHPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор