PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAM с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAM с CDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRAM (Roundhill Memory ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. DRAM is actively managed, while CDL is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности DRAM и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Memory ETF (DRAM) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAM и CDL

2026 (YTD)
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		4.94%

Correlation

The correlation between DRAM and CDL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов DRAM и CDL

Секторы
DRAM
CDL

Технологии

100.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

15.8%

Энергетика

-

9.0%

Финансовые услуги

-

23.1%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

23.7%

Технологии

DRAM
100.0%
CDL
8.0%

Сырьевые материалы

DRAM

-

CDL
0.0%

Коммуникационные услуги

DRAM

-

CDL
4.4%

Потребительский циклический сектор

DRAM

-

CDL
6.9%

Потребительский защитный сектор

DRAM

-

CDL
15.8%

Энергетика

DRAM

-

CDL
9.0%

Финансовые услуги

DRAM

-

CDL
23.1%

Здравоохранение

DRAM

-

CDL
6.9%

Промышленность

DRAM

-

CDL
2.2%

Недвижимость

DRAM

-

CDL
0.0%

Коммунальные услуги

DRAM

-

CDL
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Memory ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

DRAM vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAM c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRAMCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.08

—

DRAM vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAM и CDL

Максимальная просадка DRAM за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRAMCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-41.03%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-0.49%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.33%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRAM и CDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRAMCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.22%

9.98%

+83.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.22%

13.85%

+79.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.22%

17.04%

+76.18%

Сравнение комиссий DRAM и CDL

DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAM и CDL

DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRAM and CDL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for DRAM.

DRAM is categorized as Technology Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.35% for CDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAM и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор