Сравнение DRAI с TUGN
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DRAI returned 21.10% vs 24.79% for TUGN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRAI charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
DRAI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 10.75% | 33.68% | -6.79% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 0.69% |
Correlation
The correlation between DRAI and TUGN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between DRAI and TUGN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. TUGN — Ранг доходности на риск
DRAI
TUGN
Сравнение DRAI c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAI | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.92 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.42 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAI и TUGN
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -23.45% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -12.96% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.71% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.33% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.87% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и TUGN
Текущая волатильность для Draco Evolution AI ETF (DRAI) составляет 5.52%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.28% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.33% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 17.30% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.35% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.35% | -0.15% |
Сравнение комиссий DRAI и TUGN
DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и TUGN
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TUGN в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.71% | 1.48% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and TUGN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.28%) compared to DRAI (5.52%). In terms of maximum drawdown, DRAI dropped -13.69% vs TUGN's -23.45%.
On 1-year performance, TUGN leads with 24.79% vs 21.10% for DRAI. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 24.79% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 1.71% for DRAI.
They also come from different issuers: Draco Evolution and STF. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор