Сравнение DRAI с THRV
DRAI (Draco Evolution AI ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAI charges 1.50%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности DRAI и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAI показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
DRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 41.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAI и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 18.37% | 4.25% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between DRAI and THRV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAI vs. THRV — Ранг доходности на риск
DRAI
THRV
Сравнение DRAI c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRAI | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DRAI и THRV
Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -1.50% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.34% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.44% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAI и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAI | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 2.92% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 2.92% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 2.92% | +13.82% |
Сравнение комиссий DRAI и THRV
DRAI берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAI и THRV
Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности THRV в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.30% | 1.48% | 2.18% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRAI and THRV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.30% for DRAI.
They also come from different issuers: Draco Evolution and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.50% for DRAI and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для DRAI и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор