PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRAI с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRAI с HIDE

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

DRAI и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRAI - это активно управляемый фонд от Draco Evolution. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DRAI и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DRAI показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 6.42%.

DRAI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-0.09%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.77%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.60%
1 год
11.34%
3 года*
4.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAI и HIDE

2026 (YTD)20252024
DRAI
Draco Evolution AI ETF		-3.21%33.68%-7.70%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.42%5.32%-0.20%

Корреляция

Корреляция между DRAI и HIDE составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий DRAI и HIDE

DRAI берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

DRAI
Draco Evolution AI ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Draco Evolution AI ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с AOADRAI с RSSXDRAI с BAMYDRAI с INCMDRAI с IYLDDRAI с RAAXDRAI с ASET
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Доходность на риск

DRAI vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAI c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draco Evolution AI ETF (DRAI) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRAIHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.43

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.40

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

10.83

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRAI vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRAI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRAI и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRAIHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DRAI и HIDE

Максимальная просадка DRAI за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAI и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRAIHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-5.15%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.31%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.18%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-0.96%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.87%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAI и HIDE

Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRAIHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.04%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

3.78%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

5.31%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

4.25%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

4.25%

+12.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAI и HIDE

Дивидендная доходность DRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HIDE в 2.97%

TTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.59%1.48%2.18%0.00%0.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.97%3.16%2.86%3.90%6.25%