PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с H4ZX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с H4ZX.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE).

DR7E.DE и H4ZX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. H4ZX.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Hang Seng TECH. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и H4ZX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и H4ZX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-15.10%10.69%28.06%-11.53%-20.44%-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у H4ZX.DE с доходностью -15.10%.

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZX.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-29.23%
1 год
-18.16%
3 года*
1.43%
5 лет*
-11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с CBUK.DEH4ZX.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и H4ZX.DE

И DR7E.DE, и H4ZX.DE имеют комиссию равную 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

Доходность на риск

DR7E.DE vs. H4ZX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c H4ZX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEH4ZX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.63

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.76

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.53

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

-1.19

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. H4ZX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа H4ZX.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и H4ZX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEH4ZX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.63

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и H4ZX.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и H4ZX.DE

Ни DR7E.DE, ни H4ZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и H4ZX.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки H4ZX.DE в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и H4ZX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DEH4ZX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-69.32%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-29.23%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-54.82%

+48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-49.40%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

12.98%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и H4ZX.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 7.27%, в то время как у HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DEH4ZX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.92%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

18.37%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

28.61%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

37.63%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

37.85%

-13.07%