PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE).

DR7E.DE и VFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. VFEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.10%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		1.47%11.25%19.29%3.31%-10.70%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 1.47%.

DR7E.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.65%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-13.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.50%
1 год
14.41%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и VFEA.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DR7E.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEVFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.52

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.95

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

1.37

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

7.19

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.52

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.32

-0.30

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и VFEA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и VFEA.DE

Ни DR7E.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и VFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-30.51%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-13.63%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-13.63%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-8.77%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 7.18%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

22.77%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

24.22%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

27.42%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

18.29%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

20.08%

+4.68%