PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

DR7E.DE и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.36%15.37%0.76%23.30%-21.08%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -10.97%.

DR7E.DE

1 день
3.78%
1 месяц
-2.99%
С начала года
5.36%
6 месяцев
11.19%
1 год
38.01%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и CBUK.DE

DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DR7E.DE vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DECBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.11

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.03

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

0.07

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

0.16

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DECBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.11

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.10

-0.08

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и CBUK.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и CBUK.DE

Ни DR7E.DE, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и CBUK.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DECBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-37.29%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-23.30%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-23.10%

+17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-16.29%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

9.96%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и CBUK.DE

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеют волатильность 7.27% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DECBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.40%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

26.17%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

31.65%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

31.65%

-6.87%