PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DR7E.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DR7E.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

DR7E.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DR7E.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DR7E.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.10%15.37%0.76%23.30%-25.91%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, DR7E.DE показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 21.21%.

DR7E.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.65%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с H4ZX.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SPQH.DE

Сравнение комиссий DR7E.DE и WNDY.DE

И DR7E.DE, и WNDY.DE имеют комиссию равную 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

DR7E.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DR7E.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DR7E.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.08

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.70

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.95

6.51

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

18.88

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DR7E.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DR7E.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNDY.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DR7E.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DR7E.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.16

+0.19

Корреляция

Корреляция между DR7E.DE и WNDY.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DR7E.DE и WNDY.DE

Ни DR7E.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DR7E.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DR7E.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-52.12%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.15%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-21.04%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-30.45%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.55%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DR7E.DE и WNDY.DE

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) составляет 7.18%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DR7E.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.70%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

14.65%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.83%

22.17%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

21.18%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

21.18%

+3.58%