Сравнение DQIRX с FGINX
DQIRX (BNY Mellon Equity Income Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DQIRX returned 14.60%/yr vs 13.34%/yr for FGINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DQIRX charges 0.78%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DQIRX показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 14.60% против 13.34% соответственно.
DQIRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 14.60%
FGINX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 44.56%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам DQIRX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 15.08% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 17.72% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between DQIRX and FGINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between DQIRX and FGINX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DQIRX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
DQIRX
FGINX
Сравнение DQIRX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQIRX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 6.07 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.96 | 23.16 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и FGINX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DQIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -54.80% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -7.34% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -13.28% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -16.21% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -37.37% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.15% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.70% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и FGINX
Текущая волатильность для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) составляет 2.59%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DQIRX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.79% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.23% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.36% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.88% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.03% | +0.36% |
Сравнение комиссий DQIRX и FGINX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и FGINX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FGINX в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 2.83% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.65% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
DQIRX and FGINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (2.79%) compared to DQIRX (2.59%). In terms of maximum drawdown, DQIRX dropped -50.77% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DQIRX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор