Сравнение DPST с NVDG
DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DPST is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, DPST returned 37.91% vs 83.14% for NVDG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DPST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности DPST и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 18.93%.
DPST
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- -26.61%
- 10 лет*
- -14.98%
NVDG
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 83.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPST и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 4.97% | -5.90% | -19.04% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.93% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between DPST and NVDG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between DPST and NVDG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPST vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DPST
NVDG
Сравнение DPST c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.96 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.44 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.40 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DPST и NVDG
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPST | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -66.19% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.44% | -42.72% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.57% | -18.34% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -23.07% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.04% | 18.77% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 17.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPST | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 25.14% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 50.15% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 67.81% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.36% | 90.72% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.57% | 90.72% | +3.85% |
Сравнение комиссий DPST и NVDG
DPST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и NVDG
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NVDG в 9.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.01% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPST and NVDG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.14%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, DPST dropped -97.73% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 83.14% vs 37.91% for DPST. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 83.14% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 2.01% for DPST.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for DPST and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPST и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор