Сравнение DPREX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
DPREX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 5 дек. 1995 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DPREX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPREX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 7.30% | 18.95% | -1.23% | 7.01% | -7.07% | 19.08% | 1.22% | 30.71% | -7.79% | 1.00% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DPREX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции DPREX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.67% соответственно.
DPREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.02%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPREX и PDRDX
DPREX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
DPREX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
DPREX
PDRDX
Сравнение DPREX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPREX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.64 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.52 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 13.70 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPREX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DPREX и PDRDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPREX и PDRDX
Дивидендная доходность DPREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPREX Delaware Global Listed Real Assets Fund | 2.68% | 2.60% | 2.46% | 1.73% | 14.25% | 5.80% | 1.71% | 3.87% | 2.49% | 3.69% | 22.78% | 12.98% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DPREX и PDRDX
Максимальная просадка DPREX за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPREX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPREX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -28.55% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.19% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -19.35% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -28.55% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.08% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -6.03% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.69% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPREX и PDRDX
Текущая волатильность для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) составляет 3.12%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DPREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPREX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.84% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 7.37% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 11.36% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 10.96% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 10.77% | +2.44% |