Сравнение DPM.TO с CME
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 31.40% против 16.38% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and CME is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.88B
CME:
$97.90B
DPM.TO:
$2.55
CME:
$11.75
DPM.TO:
12.50
CME:
22.94
DPM.TO:
0.13
CME:
2.00
DPM.TO:
5.89
CME:
14.40
DPM.TO:
2.61
CME:
3.68
DPM.TO:
$1.07B
CME:
$6.76B
DPM.TO:
$647.81M
CME:
$5.84B
DPM.TO:
$688.93M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
DPM.TO
CME
Сравнение DPM.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.28 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 0.90 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и CME
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -71.05% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -20.44% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -20.44% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -26.71% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -33.25% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -13.05% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -19.93% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 6.39% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и CME
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 10.56% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 17.78% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 21.33% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 20.98% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 24.77% | +22.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и CME
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и CME
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and CME have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор