Сравнение DPM.TO с CBOE
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 31.40% против 18.87% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and CBOE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between DPM.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.88B
CBOE:
$30.97B
DPM.TO:
$2.55
CBOE:
$11.77
DPM.TO:
12.50
CBOE:
25.07
DPM.TO:
0.13
CBOE:
0.47
DPM.TO:
5.89
CBOE:
6.46
DPM.TO:
2.61
CBOE:
5.76
DPM.TO:
$1.07B
CBOE:
$4.79B
DPM.TO:
$647.81M
CBOE:
$2.50B
DPM.TO:
$688.93M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
DPM.TO
CBOE
Сравнение DPM.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.45 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 6.43 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и CBOE
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -39.92% | -53.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -24.18% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -24.18% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -24.18% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -38.41% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -17.99% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -10.90% | -36.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 5.42% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и CBOE
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 15.73% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 24.53% | +15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 28.03% | +19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 24.30% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 26.17% | +21.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и CBOE
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и CBOE
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and CBOE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор