PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с RFBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.39%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.03% соответственно.

DPIGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.07%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.73%
10 лет*
1.66%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с NTFIXDPIGX с TNTIXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX

Сравнение комиссий DPIGX и RFBAX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series

Доходность на риск

DPIGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.96

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.51

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

15.32

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFBAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.04

-0.06

Корреляция

Корреляция между DPIGX и RFBAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и RFBAX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и RFBAX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-8.03%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.77%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-7.61%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-8.03%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.58%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.19%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и RFBAX

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.19%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

1.78%

+0.57%