PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DPIGX превзошли акции PRGMX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.40% соответственно.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с TNTIXDPIGX с DUMSXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с GUSTX

Сравнение комиссий DPIGX и PRGMX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.01

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

8.77

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGMX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.04

Корреляция

Корреляция между DPIGX и PRGMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и PRGMX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и PRGMX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-18.22%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.93%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-17.70%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

-18.22%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.91%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.25%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.00%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и PRGMX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.74%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.76%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

4.77%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

6.33%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

4.73%

-2.38%