PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%-0.05%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с TNTIXDPIGX с DUALXDPIGX с NTFIXDPIGX с DUMSXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий DPIGX и FUAMX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.18

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.43

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

4.04

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.03

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.22

+0.76

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FUAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FUAMX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FUAMX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-20.25%

+10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.10%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-18.27%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.78%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-7.33%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.09%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FUAMX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.65%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.90%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

4.88%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

6.61%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

5.87%

-3.52%