PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPIGX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPIGX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DPIGX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPIGX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%-0.05%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUMSXDPIGX с DUALXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с KYTFXDPIGX с GUSTX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий DPIGX и FNBGX

DPIGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DPIGX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPIGX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPIGXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.01

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.09

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.14

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

0.30

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPIGX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPIGX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPIGXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.01

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.35

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.08

+1.06

Корреляция

Корреляция между DPIGX и FNBGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPIGX и FNBGX

Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPIGX и FNBGX

Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DPIGXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-46.86%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-8.75%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.89%

-41.54%

+35.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-37.47%

+36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-21.32%

+19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.98%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DPIGX и FNBGX

Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPIGXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.50%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

6.02%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

10.47%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

14.61%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

14.30%

-11.95%