Сравнение DPG с RYUIX
DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) and RYUIX (Rydex Utilities Fund) are both mutual funds - DPG is a Infrastructure Equities fund managed by Duff & Phelps, while RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, DPG returned 7.86%/yr vs 7.54%/yr for RYUIX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DPG charges 2.26%/yr vs 1.39%/yr for RYUIX.
Доходность
Сравнение доходности DPG и RYUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPG показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у RYUIX с доходностью 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DPG имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции RYUIX немного отстают с 7.54%.
DPG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.24%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 4.95%
RYUIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.03%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
- Всё время*
- 5.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.32K | $890.51K | $1.03M | |
RYUIX Rydex Utilities Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DPG и RYUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 18.24% | 16.33% | 38.22% | -25.07% | 3.15% | 30.37% | -8.91% | 40.68% | -15.84% | 9.12% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 4.03% | 17.90% | 20.25% | -6.78% | 1.32% | 15.08% | -4.56% | 19.38% | 4.07% | 11.36% |
Correlation
The correlation between DPG and RYUIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between DPG and RYUIX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPG vs. RYUIX — Ранг доходности на риск
DPG
RYUIX
Сравнение DPG c RYUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) и Rydex Utilities Fund (RYUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPG | RYUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.44 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 0.88 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPG и RYUIX
Максимальная просадка DPG за все время составила -64.61%, примерно равная максимальной просадке RYUIX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPG и RYUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPG | RYUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -63.29% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -7.97% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -12.42% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.11% | -24.28% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.61% | -36.88% | -27.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.40% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -14.38% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.03% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPG и RYUIX
Текущая волатильность для Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) составляет 2.95%, в то время как у Rydex Utilities Fund (RYUIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что DPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPG | RYUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.60% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 11.28% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.09% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.66% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 18.97% | +9.90% |
Сравнение комиссий DPG и RYUIX
DPG берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYUIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPG и RYUIX
Дивидендная доходность DPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности RYUIX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc | 5.82% | 6.61% | 7.19% | 12.21% | 10.36% | 9.70% | 11.48% | 9.21% | 11.81% | 9.02% | 9.03% | 9.50% |
RYUIX Rydex Utilities Fund | 1.80% | 1.87% | 0.67% | 3.16% | 0.81% | 2.61% | 2.17% | 0.91% | 0.00% | 2.61% | 10.04% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
DPG and RYUIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYUIX has higher volatility (3.60%) compared to DPG (2.95%). In terms of maximum drawdown, DPG dropped -64.61% vs RYUIX's -63.29%.
DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPG и RYUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор