PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и VT

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-3.64%13.77%14.47%17.60%-2.46%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

DOXGX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.20%
1 год
5.86%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий DOXGX и VT

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

DOXGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.25

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.84

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.83

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.51

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между DOXGX и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и VT

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		10.20%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и VT

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-50.27%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.84%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-6.89%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.08%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и VT

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.33%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.95%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.24%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.98%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.20%

-1.31%