PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и TILVX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий DOXGX и TILVX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.46

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.30

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

6.11

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Корреляция

Корреляция между DOXGX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и TILVX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и TILVX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-60.05%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.79%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.83%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-8.32%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и TILVX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.27% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.32%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.76%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.82%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.65%

-1.74%