PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXGX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXGX и FGINX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий DOXGX и FGINX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

DOXGX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.84

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.47

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.55

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

10.90

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.84

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между DOXGX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и FGINX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и FGINX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXGXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-54.80%

+38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.56%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.46%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.74%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и FGINX

Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.27% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXGXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.01%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.22%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.88%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.04%

-1.13%