PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXGX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXGX с FBLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DOXGX returned 15.15%/yr vs 19.15%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DOXGX charges 0.41%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности DOXGX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOXGX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 8.36%.

DOXGX

1 день
-0.59%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.20%
1 год
12.66%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXGX и FBLEX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		3.02%13.77%14.47%17.60%-2.46%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-0.96%

Correlation

The correlation between DOXGX and FBLEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.94

The correlation between DOXGX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX

Доходность на риск

DOXGX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXGX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXGXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.20

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.16

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.35

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

13.56

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXGX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXGX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXGX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXGXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.20

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DOXGX и FBLEX

Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXGXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-39.73%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.89%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.88%

-14.71%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.20%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.83%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.70%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXGX и FBLEX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXGXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.69%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.89%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.50%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.79%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.40%

-1.70%

Сравнение комиссий DOXGX и FBLEX

DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXGX и FBLEX

Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности FBLEX в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.54%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Часто задаваемые вопросы

DOXGX and FBLEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBLEX has higher volatility (2.69%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, DOXGX dropped -16.47% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXGX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор