Сравнение DOXFX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и VTSNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	0.79%	38.90%	3.85%	16.81%	-0.58%
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares	1.74%	32.24%	5.38%	15.29%	-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%.

DOXFX

1 день: 2.60%

1 месяц: -7.06%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: 5.41%

1 год: 27.20%

3 года*: 16.94%

5 лет*: —

10 лет*: —

VTSNX

1 день: 2.80%

1 месяц: -7.28%

С начала года: 1.74%

6 месяцев: 5.73%

1 год: 27.11%

3 года*: 15.29%

5 лет*: 7.23%

10 лет*: 8.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Dodge & Cox International Stock X

Название символа

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DOXFX:

DOXFX с DODWX DOXFX с FBCG DOXFX с FXAIX DOXFX с RERGX DOXFX с FIDZX DOXFX с SWISX DOXFX с MIEIX

Часто сравнивают с VTSNX:

VTSNX с VIIIX VTSNX с VXUS VTSNX с VTPSX VTSNX с VEMIX VTSNX с VTMNX VTSNX с ^GSPC VTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий DOXFX и VTSNX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

DOXFX

Dodge & Cox International Stock X

VTSNX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DOXFX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOXFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTSNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DOXFX	VTSNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	1.76	+0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.32	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.32	2.35	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.82	9.23	-0.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DOXFX	VTSNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	1.76	+0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.25	0.37	+0.88

Корреляция

Корреляция между DOXFX и VTSNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и VTSNX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTSNX в 2.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DOXFX Dodge & Cox International Stock X	5.11%	5.15%	2.36%	2.38%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares	2.98%	3.17%	3.36%	3.24%	3.08%	3.08%	2.13%	3.16%	3.19%	2.75%	2.95%	2.86%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и VTSNX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DOXFX	VTSNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.41%	-35.72%	+21.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-11.29%	-0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-29.55%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.54%	-8.81%	+0.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.76%	-8.16%	+5.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.01%	2.88%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и VTSNX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 7.08%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DOXFX	VTSNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.08%	7.48%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.98%	10.82%	-0.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.13%	15.73%	-0.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.82%	14.84%	-1.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.82%	15.85%	-2.03%

Сравнение DOXFX с VTSNX

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и VTSNX

Сравнение доходности по годам DOXFX и VTSNX

Доходность по периодам

DOXFX

VTSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DOXFX и VTSNX

Доходность на риск

DOXFX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

DOXFX

VTSNX

Сравнение DOXFX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DOXFX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и VTSNX

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и VTSNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и VTSNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)