PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXFX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXFX с CDHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXFX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXFX и CDHIX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		1.56%33.29%5.04%20.03%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DOXFX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью 1.56%.

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock X

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEXCDHIX с CSIFX

Сравнение комиссий DOXFX и CDHIX

DOXFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

DOXFX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXFX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXFXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.19

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.16

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

8.68

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXFX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDHIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXFX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXFXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.56

+0.70

Корреляция

Корреляция между DOXFX и CDHIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXFX и CDHIX

Дивидендная доходность DOXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CDHIX в 3.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.34%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%

Просадки

Сравнение просадок DOXFX и CDHIX

Максимальная просадка DOXFX за все время составила -14.41%, что меньше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXFX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXFXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.41%

-32.32%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.61%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-9.68%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.39%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.14%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXFX и CDHIX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) составляет 7.08%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DOXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXFXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

8.55%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.19%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.63%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.00%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.42%

-2.60%