Сравнение DOT-USD с ICP-USD
DOT-USD (Polkadot) and ICP-USD (Internet Computer) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -42.43%/yr vs -19.41%/yr for ICP-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и ICP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.41%, что значительно ниже, чем у ICP-USD с доходностью -18.34%.
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICP-USD
- 1 день
- -15.01%
- 1 месяц
- -27.40%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -52.32%
- 3 года*
- -19.41%
- 5 лет*
- -53.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и ICP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOT-USD Polkadot | -46.41% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 24.18% |
ICP-USD Internet Computer | -18.34% | -71.20% | -25.93% | 237.58% | -83.87% | -59.57% |
Correlation
The correlation between DOT-USD and ICP-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, DOT-USD and ICP-USD have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. ICP-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
ICP-USD
Сравнение DOT-USD c ICP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Internet Computer (ICP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | ICP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.68 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.98 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | ICP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.57 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и ICP-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ICP-USD в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и ICP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | ICP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -99.51% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -76.70% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.72% | -89.03% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -99.46% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -96.62% | +15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 61.79% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и ICP-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.71%, в то время как у Internet Computer (ICP-USD) волатильность равна 34.26%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | ICP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 34.26% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 70.11% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.61% | 91.64% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.88% | 89.86% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.88% | 92.93% | -20.05% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and ICP-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICP-USD has higher volatility (34.26%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.22% vs ICP-USD's -99.51%.
ICP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и ICP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор