Сравнение DON с TMVE
DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности DON и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
DON
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 9.54%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DON и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 9.19% | 2.17% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between DON and TMVE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DON vs. TMVE — Ранг доходности на риск
DON
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DON c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DON | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DON и TMVE
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DON | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -8.21% | -53.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.69% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -1.43% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DON | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.81% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.81% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 13.81% | +6.44% |
Сравнение комиссий DON и TMVE
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и TMVE
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.32% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DON and TMVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
DON has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.10% for TMVE.
DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and Thrivent. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для DON и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор