PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 10.95%/yr for RDIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности DON и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.95% соответственно.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between DON and RDIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between DON and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и RDIV

Секторы
DON
RDIV

Финансовые услуги

21.1%
18.0%

Промышленность

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.5%

Недвижимость

9.3%
8.0%

Энергетика

7.9%
28.8%

Коммунальные услуги

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

6.4%
0.5%

Технологии

4.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
15.9%

Здравоохранение

2.4%
7.8%

Финансовые услуги

DON
21.1%
RDIV
18.0%

Промышленность

DON
17.1%
RDIV

-

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
RDIV
9.5%

Недвижимость

DON
9.3%
RDIV
8.0%

Энергетика

DON
7.9%
RDIV
28.8%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
RDIV
6.4%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
RDIV
0.5%

Технологии

DON
4.5%
RDIV
5.1%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
RDIV
15.9%

Здравоохранение

DON
2.4%
RDIV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

DON vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.06

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.61

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

16.50

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DON и RDIV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-49.97%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-4.84%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-17.91%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.89%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-49.97%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.65%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.86%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.65%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и RDIV

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.46%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.62%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.23%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.53%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.89%

-1.63%

Сравнение комиссий DON и RDIV

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и RDIV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности RDIV в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DON and RDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.95% vs 9.16% for DON. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.95% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.36% for DON.

DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор