Сравнение DON с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
DON и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DON и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 7.24% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и OVS
DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
DON vs. OVS — Ранг доходности на риск
DON
OVS
Сравнение DON c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 6.45 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DON и OVS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и OVS
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и OVS
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -45.09% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.95% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -30.49% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.40% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.63% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и OVS
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 6.99% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 14.80% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 24.98% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.35% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.72% | -7.46% |