Сравнение DON с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
DON и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 5.12% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и OMFL
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
DON vs. OMFL — Ранг доходности на риск
DON
OMFL
Сравнение DON c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.48 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.95 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DON и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и OMFL
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и OMFL
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -33.24% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.00% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -22.44% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.31% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.89% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.13% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и OMFL
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.22% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.06% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 16.71% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.81% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.25% | +0.01% |