PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOL с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOL с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DOL returned 9.61%/yr vs 10.33%/yr for VIDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DOL charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности DOL и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOL показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции DOL уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.33% соответственно.

DOL

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
10.19%
С начала года
13.94%
1 год
28.44%
3 года*
19.26%
5 лет*
12.54%
10 лет*
9.61%

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOL и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		13.94%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between DOL and VIDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between DOL and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DOL и VIDI

Секторы
DOL
VIDI

Финансовые услуги

20.9%
14.9%

Технологии

14.6%
15.9%

Промышленность

13.9%
17.0%

Здравоохранение

7.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.4%

Коммунальные услуги

5.6%
3.0%

Сырьевые материалы

5.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.7%

Энергетика

4.3%
5.2%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

DOL
20.9%
VIDI
14.9%

Технологии

DOL
14.6%
VIDI
15.9%

Промышленность

DOL
13.9%
VIDI
17.0%

Здравоохранение

DOL
7.9%
VIDI
6.1%

Потребительский защитный сектор

DOL
7.2%
VIDI
4.3%

Потребительский циклический сектор

DOL
6.8%
VIDI
8.4%

Коммунальные услуги

DOL
5.6%
VIDI
3.0%

Сырьевые материалы

DOL
5.3%
VIDI
7.1%

Коммуникационные услуги

DOL
4.8%
VIDI
3.7%

Энергетика

DOL
4.3%
VIDI
5.2%

Недвижимость

DOL
1.1%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

DOL vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOL c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOLVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.04

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.64

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.05

-2.67

DOL vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOL и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOL и VIDI

Максимальная просадка DOL за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.79%

-48.39%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.07%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.54%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-27.80%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-48.39%

+12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-5.48%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-10.34%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DOL и VIDI

Текущая волатильность для WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) составляет 4.25%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.16%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.93%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.19%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.93%

-1.56%

Сравнение комиссий DOL и VIDI

DOL берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOL и VIDI

Дивидендная доходность DOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VIDI в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.51%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DOL and VIDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to DOL (4.25%). In terms of maximum drawdown, DOL dropped -60.79% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.33% vs 9.61% for DOL. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.33% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.51% for DOL.

DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vident. Their fees differ too: 0.48% for DOL and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOL и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор