Сравнение DOL.TO с ORCL
DOL.TO (Dollarama Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DOL.TO returned 20.60%/yr vs 19.63%/yr for ORCL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOL.TO и ORCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOL.TO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOL.TO показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOL.TO имеют среднегодовую доходность 20.60%, а акции ORCL немного отстают с 19.63%.
DOL.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- -6.81%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 20.60%
ORCL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам DOL.TO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | -6.81% | 46.59% | 47.34% | 20.96% | 25.45% | 22.47% | 16.69% | 38.01% | -37.58% | 61.41% |
ORCL Oracle Corporation | -2.92% | 12.74% | 73.54% | 27.83% | 1.40% | 36.82% | 21.30% | 14.42% | 5.19% | 16.48% |
Correlation
The correlation between DOL.TO and ORCL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between DOL.TO and ORCL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOL.TO:
CA$52.20B
ORCL:
$536.74B
DOL.TO:
CA$4.86
ORCL:
$5.86
DOL.TO:
39.32
ORCL:
31.41
DOL.TO:
1.83
ORCL:
1.29
DOL.TO:
6.94
ORCL:
7.97
DOL.TO:
38.10
ORCL:
12.47
DOL.TO:
CA$7.58B
ORCL:
$67.36B
DOL.TO:
CA$3.09B
ORCL:
$79.58B
DOL.TO:
CA$2.23B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOL.TO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
DOL.TO
ORCL
Сравнение DOL.TO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollarama Inc. (DOL.TO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOL.TO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.08 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.13 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOL.TO и ORCL
Максимальная просадка DOL.TO за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки ORCL в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOL.TO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOL.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -58.78% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -58.78% | +39.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -58.78% | +39.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -58.78% | +39.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -58.78% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -42.90% | +35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.22% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 35.57% | -26.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOL.TO и ORCL
Текущая волатильность для Dollarama Inc. (DOL.TO) составляет 11.02%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.35%. Это указывает на то, что DOL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOL.TO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 23.35% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 43.43% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 66.07% | -43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 42.51% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 35.59% | -11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOL.TO и ORCL
Дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOL.TO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollarama Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOL.TO and ORCL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DOL.TO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор