PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с TCAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

DOGG и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и TCAL

2026 (YTD)2025
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%7.68%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.47%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.47%.

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с VTIP
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий DOGG и TCAL

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

DOGG vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.12

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.09

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.07

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

-0.22

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.12

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.08

+1.02

Корреляция

Корреляция между DOGG и TCAL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и TCAL

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности TCAL в 11.74%

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.74%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и TCAL

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-7.24%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.24%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.52%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.59%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.13%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и TCAL

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.19%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.61%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

11.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.68%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

11.68%

+1.33%