Сравнение DOGG с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
DOGG и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 6.85% | 19.43% | -2.58% | 13.28% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
DOGG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и PAPI
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
DOGG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
DOGG
PAPI
Сравнение DOGG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 4.62 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и PAPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и PAPI
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.53% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и PAPI
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -14.27% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.59% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.82% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.57% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.72% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и PAPI
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеют волатильность 3.19% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.21% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.51% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 14.14% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 11.96% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 11.96% | +1.05% |