PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с IVVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DOGG is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, DOGG returned 15.85% vs 20.07% for IVVW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOGG показывает доходность 5.09%, а IVVW немного ниже – 4.84%.

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и IVVW

2026 (YTD)20252024
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-1.46%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between DOGG and IVVW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов DOGG и IVVW

Секторы
DOGG
IVVW

Потребительский циклический сектор

30.1%
10.1%

Здравоохранение

29.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

19.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.2%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
IVVW
10.1%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
IVVW
8.5%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
IVVW
4.9%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
IVVW
11.2%

Энергетика

DOGG
10.0%
IVVW
3.5%

Сырьевые материалы

DOGG

-

IVVW
1.8%

Финансовые услуги

DOGG

-

IVVW
11.8%

Промышленность

DOGG

-

IVVW
8.3%

Недвижимость

DOGG

-

IVVW
1.9%

Технологии

DOGG

-

IVVW
35.6%

Коммунальные услуги

DOGG

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

DOGG vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.73

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.77

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.47

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

19.13

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.73

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.07

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DOGG и IVVW

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-16.79%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.81%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-0.09%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-1.75%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.05%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и IVVW

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.13%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.07%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

7.40%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

12.66%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

12.66%

+0.31%

Сравнение комиссий DOGG и IVVW

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и IVVW

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности IVVW в 19.70%

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and IVVW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs 15.85% for DOGG. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 8.90% for DOGG.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор