Сравнение DOGG с FYEE
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 17.69% vs 19.79% for FYEE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 5.09%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -1.22% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.09% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between DOGG and FYEE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between DOGG and FYEE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. FYEE — Ранг доходности на риск
DOGG
FYEE
Сравнение DOGG c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.69 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 13.12 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и FYEE
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -18.79% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -7.39% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.11% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.23% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.51% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и FYEE
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 3.95% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.13% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.10% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 10.27% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.92% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 13.92% | -0.96% |
Сравнение комиссий DOGG и FYEE
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и FYEE
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что сопоставимо с доходностью FYEE в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.65% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and FYEE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (4.13%) compared to DOGG (3.95%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 19.79% vs 17.69% for DOGG. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 19.79% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 8.65% for FYEE.
They also come from different issuers: FT Vest and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор