PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGG с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

DOGG и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DOGG и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOGG и FYEE

2026 (YTD)20252024
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-1.18%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий DOGG и FYEE

DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

DOGG vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

7.97

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.95

-0.06

Корреляция

Корреляция между DOGG и FYEE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и FYEE

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOGG и FYEE

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

DOGGFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-18.79%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-11.60%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.26%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.40%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.21%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и FYEE

Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOGGFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.93%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.49%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.88%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

14.31%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

14.31%

-1.26%