Сравнение DOGG с ELCV
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. Over the past year, DOGG returned 15.85% vs 30.91% for ELCV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.
DOGG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 5.09% | 19.43% | -6.68% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between DOGG and ELCV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DOGG
ELCV
Сравнение DOGG c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.15 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 21.81 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.15 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и ELCV
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -18.38% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -5.05% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | 0.00% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.75% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.43% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и ELCV
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.20%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.75% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 11.47% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 15.38% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.97% | 15.38% | -2.41% |
Сравнение комиссий DOGG и ELCV
DOGG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и ELCV
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.90% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and ELCV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (3.61%) compared to DOGG (3.20%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 15.85% for DOGG. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 1.76% for ELCV.
DOGG is categorized as Derivative Income, while ELCV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Eventide. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор