PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOGG с DJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOGG с DJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.48%/yr vs 12.57%/yr for DJAN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DJAN.

Доходность

Сравнение доходности DOGG и DJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOGG показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у DJAN с доходностью 5.04%.

DOGG

1 день
0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
5.24%
1 год
16.69%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOGG и DJAN

2026 (YTD)202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.66%19.43%-2.58%12.69%
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%10.47%

Correlation

The correlation between DOGG and DJAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.39

The correlation between DOGG and DJAN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOGG и DJAN

Секторы
DOGG
DJAN

Потребительский циклический сектор

30.1%
10.1%

Здравоохранение

29.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

19.9%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.9%

Энергетика

10.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

-

11.9%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

DOGG
30.1%
DJAN
10.1%

Здравоохранение

DOGG
29.9%
DJAN
8.4%

Потребительский защитный сектор

DOGG
19.9%
DJAN
4.9%

Коммуникационные услуги

DOGG
10.2%
DJAN
10.9%

Энергетика

DOGG
10.0%
DJAN
3.5%

Сырьевые материалы

DOGG

-

DJAN
1.8%

Финансовые услуги

DOGG

-

DJAN
11.9%

Промышленность

DOGG

-

DJAN
8.1%

Недвижимость

DOGG

-

DJAN
1.9%

Технологии

DOGG

-

DJAN
36.2%

Коммунальные услуги

DOGG

-

DJAN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с SPYDOGG с JPLD
Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с JANPDJAN с AAPRDJAN с FAPRDJAN с GMARDJAN с APRD

Доходность на риск

DOGG vs. DJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOGG c DJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOGGDJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.80

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
4.11

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.68

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

18.44

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOGG vs. DJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOGG на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DJAN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGG и DJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOGGDJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.80

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.16

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DOGG и DJAN

Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки DJAN в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и DJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOGGDJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-9.57%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.27%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-9.33%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-0.01%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-1.91%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.85%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DOGG и DJAN

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что DOGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOGGDJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

0.96%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.26%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

5.61%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

7.01%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

6.92%

+6.04%

Сравнение комиссий DOGG и DJAN

DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJAN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOGG и DJAN

Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как DJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.85%8.75%9.92%5.89%

Часто задаваемые вопросы

DOGG and DJAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.24%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs DJAN's -9.57%.

On 3-year performance, DJAN leads with 12.57% vs 12.48% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJAN has performed better with a 12.57% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for DJAN.

DOGG is categorized as Derivative Income, while DJAN is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 0.85% for DJAN.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOGG и DJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор