Сравнение DOGG с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
DOGG и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DOGG и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOGG и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 6.85% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 3.90%.
DOGG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOGG и ARP
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
DOGG vs. ARP — Ранг доходности на риск
DOGG
ARP
Сравнение DOGG c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGG | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 9.09 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DOGG и ARP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и ARP
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности ARP в 6.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.53% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOGG и ARP
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOGG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -10.13% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -10.13% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.99% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.77% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.36% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и ARP
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.19%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOGG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.58% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 12.65% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 13.66% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 10.13% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 10.13% | +2.88% |