Сравнение DOGG с ARP
DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. Both are actively managed. Over the past 3 years, DOGG returned 12.58%/yr vs 13.14%/yr for ARP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DOGG charges 0.75%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности DOGG и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGG показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 5.09%.
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGG и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 18.33% | 13.79% | 3.60% |
Correlation
The correlation between DOGG and ARP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between DOGG and ARP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGG vs. ARP — Ранг доходности на риск
DOGG
ARP
Сравнение DOGG c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGG | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.91 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGG и ARP
Максимальная просадка DOGG за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGG и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -10.13% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -10.13% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.19% | -10.13% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.10% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.84% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.82% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGG и ARP
Текущая волатильность для FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) составляет 3.95%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DOGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGG | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.66% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 12.91% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 14.59% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 10.40% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 10.40% | +2.56% |
Сравнение комиссий DOGG и ARP
DOGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGG и ARP
Дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности ARP в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOGG and ARP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (5.66%) compared to DOGG (3.95%). In terms of maximum drawdown, DOGG dropped -11.19% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.14% vs 12.58% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.14% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 6.22% for ARP.
DOGG is categorized as Derivative Income, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: FT Vest and PMV. Their fees differ too: 0.75% for DOGG and 1.42% for ARP.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGG и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор