Сравнение DOG с ORCS
DOG (ProShares Short Dow30) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности DOG и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -3.65% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between DOG and ORCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. ORCS — Ранг доходности на риск
DOG
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOG c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOG | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOG и ORCS
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -50.25% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.82% | -5.29% | -87.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.53% | -16.25% | -50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 59.95% | -47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 59.95% | -45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 59.95% | -42.49% |
Сравнение комиссий DOG и ORCS
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и ORCS
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and ORCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для DOG и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор