Сравнение DOG с NFXS
DOG (ProShares Short Dow30) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, DOG returned -12.72% vs 43.26% for NFXS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности DOG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -0.01% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between DOG and NFXS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
DOG
NFXS
Сравнение DOG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.39 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.81 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.31 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и NFXS
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -50.37% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -31.31% | +16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -21.98% | -70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -32.39% | -34.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 11.39% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и NFXS
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 2.98%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 7.23% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 26.37% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 33.13% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 34.68% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 34.68% | -17.19% |
Сравнение комиссий DOG и NFXS
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и NFXS
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and NFXS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.23%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DOG dropped -92.69% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -12.72% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.81% for NFXS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор