Сравнение DOG с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DOG и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DOG уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -10.49% против 13.23% соответственно.
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и FSKAX
DOG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
DOG vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
DOG
FSKAX
Сравнение DOG c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.83 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.29 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.04 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.05 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.83 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.72 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.78 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между DOG и FSKAX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и FSKAX
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и FSKAX
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -35.01% | -57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -12.42% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -25.39% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | -35.01% | -35.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -8.92% | -83.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.16% | -4.05% | -62.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.57% | +13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и FSKAX
ProShares Short Dow30 (DOG) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.42% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.40% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.50% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.38% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.42% | -0.96% |