PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODWX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DODWX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODWX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		-1.01%25.23%4.74%20.26%-5.83%20.57%6.01%23.87%-12.76%21.51%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODWX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции GWOAX немного отстают с 11.04%.

DODWX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.37%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Stock Fund Class I

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с DODWX:
DODWX с DOXFXDODWX с VFWAXDODWX с VTDODWX с TBGVXDODWX с FXAIXDODWX с VWILXDODWX с QQQ
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий DODWX и GWOAX

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

DODWX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг доходности на риск DODWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODWX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODWX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODWXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.83

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.51

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.52

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

11.23

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODWX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODWXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между DODWX и GWOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и GWOAX

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		8.50%8.41%14.35%1.62%7.73%10.76%1.31%7.41%9.78%4.37%2.86%3.95%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и GWOAX

Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODWXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-49.84%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.43%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-26.21%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.17%

-35.28%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.28%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-9.06%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и GWOAX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 5.37%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODWXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.89%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.70%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.92%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.21%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.48%

+3.15%