Сравнение DODWX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DODWX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODWX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | -0.38% | 25.23% | 4.74% | 20.26% | -5.83% | 20.57% | 6.01% | 23.87% | -12.76% | 21.51% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DODWX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции DODWX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.93% соответственно.
DODWX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.44%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODWX и GMGEX
DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
DODWX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
DODWX
GMGEX
Сравнение DODWX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODWX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.59 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 11.30 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODWX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DODWX и GMGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODWX и GMGEX
Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund Class I | 8.44% | 8.41% | 14.35% | 1.62% | 7.73% | 10.76% | 1.31% | 7.41% | 9.78% | 4.37% | 2.86% | 3.95% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DODWX и GMGEX
Максимальная просадка DODWX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODWX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.00% | -58.47% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.62% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -28.58% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -34.98% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.81% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -16.84% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODWX и GMGEX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) составляет 4.93%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DODWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODWX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.09% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.78% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.72% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.74% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.02% | +3.61% |